PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с QTEC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross while QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs 15.55%/yr for QTEC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у QTEC с доходностью 32.49%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

QTEC

1 день
-7.46%
1 месяц
7.06%
С начала года
32.49%
6 месяцев
27.77%
1 год
52.98%
3 года*
28.86%
5 лет*
15.55%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и QTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		32.49%22.28%7.32%67.02%-39.83%21.19%

Correlation

The correlation between QQQA and QTEC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.88

The correlation between QQQA and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и QTEC

Секторы
QQQA
QTEC

Технологии

65.2%
87.9%

Коммуникационные услуги

13.7%
6.2%

Энергетика

9.1%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQA
65.2%
QTEC
87.9%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
QTEC
6.2%

Энергетика

QQQA
9.1%
QTEC

-

Здравоохранение

QQQA
7.8%
QTEC

-

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
QTEC
4.0%

Сырьевые материалы

QQQA

-

QTEC

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

QTEC

-

Финансовые услуги

QQQA

-

QTEC

-

Промышленность

QQQA

-

QTEC
1.9%

Недвижимость

QQQA

-

QTEC

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ

Доходность на риск

QQQA vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.20

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.73

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.32

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

10.69

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAQTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.20

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QTEC

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-58.86%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-16.03%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-29.00%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-45.54%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-8.46%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-9.89%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.97%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QTEC

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

11.19%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

19.86%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

24.21%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

29.35%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

27.61%

-1.60%

Сравнение комиссий QQQA и QTEC

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QTEC

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как QTEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and QTEC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to QTEC (11.19%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs QTEC's -58.86%.

On 5-year performance, QTEC leads with 15.55% vs 12.63% for QQQA. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QTEC has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTEC has performed better with a 15.55% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

QQQA has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for QTEC.

QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.57% for QTEC.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор