PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQA с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, QQQA returned 59.87% vs 18.61% for QB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 12.42%.

QQQA

1 день
-4.01%
1 месяц
-13.78%
6 месяцев
36.16%
С начала года
43.02%
1 год
59.87%
3 года*
24.96%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и QB

2026 (YTD)2025
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		43.02%13.57%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QQQA and QB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.71

The correlation between QQQA and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и QB

Секторы
QQQA
QB

Технологии

76.2%
49.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
16.4%

Здравоохранение

6.5%
5.3%

Энергетика

6.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

QQQA
76.2%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QQQA
7.5%
QB
16.4%

Здравоохранение

QQQA
6.5%
QB
5.3%

Энергетика

QQQA
6.3%
QB
0.6%

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.5%
QB
12.5%

Сырьевые материалы

QQQA

-

QB
1.3%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

QB
8.6%

Финансовые услуги

QQQA

-

QB
0.2%

Промышленность

QQQA

-

QB
3.7%

Недвижимость

QQQA

-

QB
0.1%

Коммунальные услуги

QQQA

-

QB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QQQA vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQAQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.66

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.87

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.38

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

25.93

-13.83

QQQA vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QB

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-3.47%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.26%

-3.47%

-14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-0.22%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-0.42%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

0.72%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QB

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

2.71%

+13.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

5.83%

+24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

7.03%

+26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

6.91%

+20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

6.91%

+20.17%

Сравнение комиссий QQQA и QB

И QQQA, и QB имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QB

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and QB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.10%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QQQA leads with 59.87% vs 18.61% for QB. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 59.87% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA and QB have the same expense ratio: 0.58% per year.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.03% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while QB tracks Nasdaq-100.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор