PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQA с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 11.75%/yr vs 6.91%/yr for NOBL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 11.29%.

QQQA

1 день
-4.01%
1 месяц
-13.78%
6 месяцев
36.16%
С начала года
43.02%
1 год
59.87%
3 года*
24.96%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		43.02%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%9.62%

Correlation

The correlation between QQQA and NOBL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.43

Over the past year, the correlation between QQQA and NOBL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQA и NOBL

Секторы
QQQA
NOBL

Технологии

76.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Здравоохранение

6.5%
10.2%

Энергетика

6.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.3%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Финансовые услуги

-

12.8%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

QQQA
76.2%
NOBL
4.6%

Коммуникационные услуги

QQQA
7.5%
NOBL

-

Здравоохранение

QQQA
6.5%
NOBL
10.2%

Энергетика

QQQA
6.3%
NOBL
2.9%

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.5%
NOBL
5.3%

Сырьевые материалы

QQQA

-

NOBL
10.2%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

NOBL
23.6%

Финансовые услуги

QQQA

-

NOBL
12.8%

Промышленность

QQQA

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

QQQA

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

QQQA

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с SPMOQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

QQQA vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQANOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.27

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.95

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.64

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

4.15

+7.95

QQQA vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и NOBL

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQANOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-35.43%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.26%

-9.11%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-15.36%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-17.92%

-20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-0.69%

-17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-3.47%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.60%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и NOBL

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQANOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

4.72%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

8.85%

+21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

11.82%

+21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

14.47%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

16.61%

+10.47%

Сравнение комиссий QQQA и NOBL

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и NOBL

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and NOBL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.10%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, QQQA leads with 11.75% vs 6.91% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 11.75% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.03% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while NOBL is Dividend. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.35% for NOBL.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор