PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQA с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QQQA и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQA и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQA и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		4.84%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.89%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QQQA

1 день
3.37%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.84%
6 месяцев
11.22%
1 год
26.57%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с ITOT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QQQA и IQM

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

QQQA vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.72

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.33

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.00

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

12.47

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.78

-0.57

Корреляция

Корреляция между QQQA и IQM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и IQM

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.10%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и IQM

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQAIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-44.91%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-14.71%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.86%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-12.55%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.72%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и IQM

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 11.35%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQAIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

12.71%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.96%

23.53%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

33.40%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

28.67%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

30.73%

-5.33%