Сравнение QQQA с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
QQQA и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQA и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.84% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 8.43% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
QQQA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQA и ILCB
QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
QQQA vs. ILCB — Ранг доходности на риск
QQQA
ILCB
Сравнение QQQA c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.14 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между QQQA и ILCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и ILCB
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и ILCB
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -51.53% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.07% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.74% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -6.28% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.59% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и ILCB
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQA | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 5.37% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 9.65% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 18.42% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 17.13% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 18.14% | +7.26% |