Сравнение QQQA с BITU
QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QQQA returned 73.96% vs -75.12% for BITU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -60.21%.
QQQA
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 50.73%
- 6 месяцев
- 51.41%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQA и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 50.73% | 9.87% | 5.81% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between QQQA and BITU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQA vs. BITU — Ранг доходности на риск
QQQA
BITU
Сравнение QQQA c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | -0.92 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.91 | -1.49 | +20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | -0.86 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.40 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и BITU
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQA | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -82.21% | +43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -82.21% | +67.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -82.21% | +73.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -34.67% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 50.36% | -46.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и BITU
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 13.23%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQA | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 20.08% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 69.03% | -45.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 87.62% | -60.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 97.60% | -71.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 97.60% | -71.59% |
Сравнение комиссий QQQA и BITU
QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и BITU
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BITU в 98.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 98.63% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.07% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQA and BITU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.08%) compared to QQQA (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, QQQA leads with 73.96% vs -75.12% for BITU. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQA has performed better with a 73.96% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 0.07% for QQQA.
QQQA is categorized as Nasdaq-100, while BITU is Cryptocurrency. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for BITU.
QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQA и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор