Сравнение QQQ с TMFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).
QQQ и TMFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и TMFC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью -7.12%.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
TMFC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и TMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -7.79% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | -7.12% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -5.66% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и TMFC составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий QQQ и TMFC
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TMFC в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. TMFC — Ранг доходности на риск
QQQ
TMFC
Сравнение QQQ c TMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | TMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.51 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.27 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.90 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и TMFC
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TMFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -33.06% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.64% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -33.06% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -9.01% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -6.88% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.63% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и TMFC
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.74% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 10.55% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 20.21% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 20.41% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 22.13% | +0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и TMFC
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности TMFC в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.15% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |