PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции T по среднегодовой доходности: 21.79% против 3.33% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between QQQ and T is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.33

The correlation between QQQ and T shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

QQQ vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.59

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.72

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.59

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-1.22

+12.44

QQQ vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и T

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-64.15%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-21.87%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-21.87%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-32.01%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-42.35%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-18.12%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-15.72%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

10.64%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и T

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.21%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

17.80%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

22.13%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

24.01%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

23.73%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и T

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and T have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs T's -64.15%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор