Сравнение QQQ с ROL
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ROL (Rollins, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 21.79% против 15.58% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам QQQ и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between QQQ and ROL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.46 |
The correlation between QQQ and ROL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. ROL — Ранг доходности на риск
QQQ
ROL
Сравнение QQQ c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.54 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.58 | +12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и ROL
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -57.27% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -30.90% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -30.90% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -30.90% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -30.90% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -27.60% | +24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -12.14% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 10.53% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и ROL
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 9.24% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 18.67% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 24.16% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.59% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 25.04% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и ROL
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and ROL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.24%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ROL's -57.27%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор