PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QTEC

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.29%/yr vs 21.78%/yr for QTEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 35.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 21.29%, а акции QTEC немного впереди с 21.78%.

QQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
16.12%
С начала года
17.11%
1 год
29.54%
3 года*
24.43%
5 лет*
15.64%
10 лет*
21.29%

QTEC

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.54%
6 месяцев
32.27%
С начала года
35.78%
1 год
45.69%
3 года*
27.28%
5 лет*
15.33%
10 лет*
21.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.11%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		35.78%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%

Correlation

The correlation between QQQ and QTEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.90

The correlation between QQQ and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QTEC

Секторы
QQQ
QTEC

Технологии

58.7%
89.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
1.4%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
QTEC
89.8%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
QTEC
5.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
QTEC
3.0%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
QTEC

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
QTEC

-

Промышленность

QQQ
2.6%
QTEC
1.4%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
QTEC

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
QTEC

-

Энергетика

QQQ
0.5%
QTEC

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QTEC

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с QQXTQTEC с QQQJQTEC с VOOQTEC с ftec

Доходность на риск

QQQ vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.68

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.20

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.86

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

8.74

+0.11

QQQ vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QTEC

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-58.86%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.03%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-29.00%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-45.54%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-45.54%

+10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.90%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.66%

-9.86%

-22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.24%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QTEC

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 8.08%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

12.00%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

23.23%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

27.32%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

29.93%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

27.81%

-5.37%

Сравнение комиссий QQQ и QTEC

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QTEC

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности QTEC в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQ and QTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (12.00%) compared to QQQ (8.08%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QTEC's -58.86%.

On 10-year performance, QTEC leads with 21.78% vs 21.29% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 21.78% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.01% for QTEC.

QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.57% for QTEC.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор