PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQ is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, QQQ returned 40.74% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QQQG

2026 (YTD)20252024
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%6.77%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between QQQ and QQQG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQ and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QQQG

Секторы
QQQ
QQQG

Технологии

53.8%
68.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.5%

Здравоохранение

4.2%
12.1%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
QQQG
68.6%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
QQQG
1.5%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
QQQG
12.1%

Промышленность

QQQ
2.8%
QQQG
2.6%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
QQQG

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
QQQG

-

Энергетика

QQQ
0.6%
QQQG
1.4%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOOQQQG с SOXL

Доходность на риск

QQQ vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.11

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.81

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.01

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

10.82

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.17

-0.76

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QQQG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-23.61%

-59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.79%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.92%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-3.59%

-29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.83%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QQQG

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 4.51%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.39%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

16.05%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

19.67%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

23.40%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

23.40%

-1.11%

Сравнение комиссий QQQ и QQQG

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QQQG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности QQQG в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and QQQG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 40.74% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 40.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.06% for QQQG.

They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.49% for QQQG.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор