PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QQQG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQ is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, QQQ returned 28.64% vs 34.30% for QQQG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 27.29%.

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%

QQQG

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
34.41%
С начала года
27.29%
1 год
34.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

QQQG

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
$338.28K$376.90K$484.18K

Сравнение доходности по годам QQQ и QQQG

2026 (YTD)20252024
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%6.55%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		27.29%14.72%1.68%

Correlation

The correlation between QQQ and QQQG is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between QQQ and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QQQG

Секторы
QQQ
QQQG

Технологии

60.9%
76.3%

Коммуникационные услуги

13.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.1%

Здравоохранение

3.6%
9.7%

Промышленность

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
2.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
60.9%
QQQG
76.3%

Коммуникационные услуги

QQQ
13.1%
QQQG
4.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
10.7%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.3%
QQQG
2.1%

Здравоохранение

QQQ
3.6%
QQQG
9.7%

Промышленность

QQQ
2.7%
QQQG
2.0%

Коммунальные услуги

QQQ
1.1%
QQQG

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
QQQG

-

Энергетика

QQQ
0.5%
QQQG
2.0%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QQQG

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с SMHQQQG с COWGQQQG с VOO

Доходность на риск

QQQ vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQ c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.95

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.50

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

7.38

+0.25

QQQ vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QQQG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-23.61%

-59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.79%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-7.00%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-3.77%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.66%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QQQG

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.44%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.14%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

21.23%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

24.63%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

25.09%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

25.09%

-2.56%

Сравнение комиссий QQQ и QQQG

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QQQG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности QQQG в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQ and QQQG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQG has higher volatility (9.14%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 34.30% vs 28.64% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 34.30% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for QQQG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.05% for QQQG.

They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.49% for QQQG.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор