Сравнение QQQ с QEW
QQQ (Invesco QQQ ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
QEW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 18.57% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.75% |
Correlation
The correlation between QQQ and QEW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQQ
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и QEW
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -5.87% | -77.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.04% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -1.11% | -31.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 20.39% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 20.39% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.39% | +2.03% |
Сравнение комиссий QQQ и QEW
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QEW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и QEW
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQQ and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for QEW.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.11% for QEW.
QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор