PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с PSQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 22.31%/yr vs -19.49%/yr for PSQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 22.31% против -19.49% соответственно.

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%

PSQ

1 день
-3.06%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-17.12%
1 год
-26.71%
3 года*
-18.13%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.65%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between QQQ and PSQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between QQQ and PSQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и PSQ

Секторы
QQQ
PSQ

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
84.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
PSQ

-

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
PSQ

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
PSQ

-

Промышленность

QQQ
2.6%
PSQ

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
PSQ

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
PSQ

-

Энергетика

QQQ
0.5%
PSQ

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
PSQ
84.5%

Недвижимость

QQQ
0.1%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLDPSQ с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-1.54

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-2.32

+5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.75

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-1.00

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

-2.05

+15.17

QQQ vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и PSQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-98.26%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-26.86%

+14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-49.65%

+26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-60.91%

+25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-88.98%

+53.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-98.26%

+97.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-74.00%

+41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

13.07%

-9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и PSQ

Invesco QQQ ETF (QQQ) и ProShares Short QQQ (PSQ) имеют волатильность 8.14% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.98%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

14.07%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.45%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.63%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

22.36%

+0.05%

Сравнение комиссий QQQ и PSQ

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и PSQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PSQ в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.25%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and PSQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (8.14%) compared to PSQ (7.98%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.31% vs -19.49% for PSQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.31% return vs -19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while PSQ is Inverse Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.95% for PSQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор