PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 21.79% против 11.53% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between QQQ and NOC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.30

The correlation between QQQ and NOC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

QQQ vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.47

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.87

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.40

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

1.02

+10.21

QQQ vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и NOC

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-71.12%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-31.20%

+19.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-31.20%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-31.20%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.38%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-28.03%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-18.40%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

12.25%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и NOC

Invesco QQQ ETF (QQQ) и Northrop Grumman Corporation (NOC) имеют волатильность 7.56% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

21.25%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

26.55%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

25.28%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

25.42%

-3.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и NOC

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and NOC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs NOC's -71.12%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор