PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с ILF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ILF is a Latin America Equities fund tracking the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 8.97%/yr for ILF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 21.79% против 8.97% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

ILF

1 день
1.19%
1 месяц
-1.25%
С начала года
14.45%
6 месяцев
13.56%
1 год
40.51%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		14.45%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between QQQ and ILF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.53

The correlation between QQQ and ILF shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и ILF

Секторы
QQQ
ILF

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.8%

Здравоохранение

4.2%
1.2%

Промышленность

2.8%
9.2%

Коммунальные услуги

1.4%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
21.9%

Энергетика

0.6%
13.4%

Финансовые услуги

0.2%
34.1%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QQQ
53.8%
ILF

-

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
ILF
4.5%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
ILF
1.2%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
ILF
8.8%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
ILF
1.2%

Промышленность

QQQ
2.8%
ILF
9.2%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
ILF
4.9%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
ILF
21.9%

Энергетика

QQQ
0.6%
ILF
13.4%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
ILF
34.1%

Недвижимость

QQQ
0.1%
ILF
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Доходность на риск

QQQ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.83

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.44

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.92

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

8.90

+2.32

QQQ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ILF

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-67.48%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.94%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-23.97%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-29.71%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-57.79%

+22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-8.53%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-23.92%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.56%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ILF

Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеют волатильность 7.56% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

18.62%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

22.30%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

23.27%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

28.42%

-6.04%

Сравнение комиссий QQQ и ILF

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ILF

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ILF в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.84%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and ILF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to ILF (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ILF's -67.48%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 8.97% for ILF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for ILF.

ILF has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while ILF is Latin America Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.48% for ILF.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор