PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с IEMG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.45%/yr vs 9.89%/yr for IEMG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 21.45% против 9.89% соответственно.

QQQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.48%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.53%
1 год
34.02%
3 года*
26.66%
5 лет*
16.47%
10 лет*
21.45%

IEMG

1 день
0.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
19.07%
6 месяцев
21.03%
1 год
39.90%
3 года*
20.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.37%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.07%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between QQQ and IEMG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.66

The correlation between QQQ and IEMG shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и IEMG

Секторы
QQQ
IEMG

Технологии

53.8%
35.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.3%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Промышленность

2.8%
9.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.1%
6.9%

Энергетика

0.6%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%
18.4%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

QQQ
53.8%
IEMG
35.0%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
IEMG
3.3%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
IEMG
3.7%

Промышленность

QQQ
2.8%
IEMG
9.0%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
IEMG
2.2%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
IEMG
6.9%

Энергетика

QQQ
0.6%
IEMG
3.8%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
IEMG
18.4%

Недвижимость

QQQ
0.1%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

QQQ vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.95

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.53

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.03

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

11.34

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QQQ и IEMG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-38.71%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.21%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-17.21%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-35.75%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-38.71%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-6.92%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-12.96%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и IEMG

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.56%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.13%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

18.34%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

20.58%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

18.62%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.12%

+2.24%

Сравнение комиссий QQQ и IEMG

QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и IEMG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and IEMG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.13%) compared to QQQ (6.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.45% vs 9.89% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.45% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.40% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while IEMG is Emerging Markets Diversified. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.09% for IEMG.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор