PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с HEGD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 16.98%/yr vs 8.67%/yr for HEGD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 5.12%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

HEGD

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.58%
1 год
15.86%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%1.80%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.12%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Correlation

The correlation between QQQ and HEGD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between QQQ and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и HEGD

Секторы
QQQ
HEGD

Технологии

53.8%
36.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QQQ
53.8%
HEGD
36.1%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
HEGD
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
HEGD
4.9%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
HEGD
8.4%

Промышленность

QQQ
2.8%
HEGD
8.2%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
HEGD
2.3%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
HEGD
1.8%

Энергетика

QQQ
0.6%
HEGD
3.5%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
HEGD
11.8%

Недвижимость

QQQ
0.1%
HEGD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

QQQ vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.23

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.10

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.63

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

14.19

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.02

-0.62

Просадки

Сравнение просадок QQQ и HEGD

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-14.56%

-68.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-4.39%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-8.14%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-14.56%

-20.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.23%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-3.66%

-29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.12%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и HEGD

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.82%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

5.29%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

7.16%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

9.44%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

9.38%

+12.98%

Сравнение комиссий QQQ и HEGD

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и HEGD

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности HEGD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and HEGD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to HEGD (2.82%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs HEGD's -14.56%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.98% vs 8.67% for HEGD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.98% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.34% for HEGD.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while HEGD is Equity Hedged. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while HEGD tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Swan. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор