Сравнение QQQ с GOLY
QQQ (Invesco QQQ ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 17.59%/yr vs 5.95%/yr for GOLY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -20.76%.
QQQ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 22.31%
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.26% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 23.07% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | -1.40% |
Correlation
The correlation between QQQ and GOLY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2021 г. | 0.15 |
Over the past year, QQQ and GOLY have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. GOLY — Ранг доходности на риск
QQQ
GOLY
Сравнение QQQ c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.05 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | -0.13 | +13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и GOLY
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки GOLY в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -36.08% | -46.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -36.08% | +24.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -36.08% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -36.08% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -31.62% | +31.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -11.98% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 14.24% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и GOLY
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 8.14%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.83% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 30.46% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 33.73% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 22.57% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.41% | 0.00% |
Сравнение комиссий QQQ и GOLY
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и GOLY
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GOLY в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and GOLY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.83%) compared to QQQ (8.14%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs GOLY's -36.08%.
On 5-year performance, QQQ leads with 17.59% vs 5.95% for GOLY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.59% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 0.38% for QQQ.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while GOLY is Nontraditional Bonds. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while GOLY tracks Solactive Gold-Backed Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.79% for GOLY.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор