Сравнение QQQ с GDMN
QQQ (Invesco QQQ ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. QQQ is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, QQQ returned 27.20%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -7.24%.
QQQ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 41.87%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 22.31%
GDMN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.26% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 0.33% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -7.24% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between QQQ and GDMN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between QQQ and GDMN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQQ и GDMN
Секторы
QQQ
GDMN
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQ
GDMN
-
Коммуникационные услуги
QQQ
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
QQQ
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
QQQ
GDMN
-
Здравоохранение
QQQ
GDMN
-
Промышленность
QQQ
GDMN
-
Коммунальные услуги
QQQ
GDMN
-
Сырьевые материалы
QQQ
GDMN
Энергетика
QQQ
GDMN
-
Финансовые услуги
QQQ
GDMN
-
Недвижимость
QQQ
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. GDMN — Ранг доходности на риск
QQQ
GDMN
Сравнение QQQ c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.31 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 3.52 | +9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и GDMN
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -52.82% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -48.76% | +36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -48.76% | +25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -39.10% | +38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -19.04% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 18.18% | -14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и GDMN
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 8.14%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 23.53% | -15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 54.66% | -40.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 63.80% | -46.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 48.17% | -25.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 48.17% | -25.76% |
Сравнение комиссий QQQ и GDMN
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и GDMN
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GDMN в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.91% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and GDMN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (23.53%) compared to QQQ (8.14%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 27.20% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 27.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.38% for QQQ.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.45% for GDMN.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор