Сравнение QQQ с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQ и FSPTX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 19.05% против 23.10% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
FSPTX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 60.77%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам QQQ и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -2.05% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и FSPTX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий QQQ и FSPTX
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
QQQ
FSPTX
Сравнение QQQ c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.93 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.54 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.63 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и FSPTX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -84.37% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.71% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -42.16% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -42.16% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.56% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -27.12% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.56% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и FSPTX
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.28% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 17.27% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 29.41% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 27.25% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 25.85% | -3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и FSPTX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FSPTX в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.25% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |