Сравнение QQQ с ETHA
QQQ (Invesco QQQ ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QQQ returned 37.55% vs -34.33% for ETHA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 6.31% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between QQQ and ETHA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between QQQ and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. ETHA — Ранг доходности на риск
QQQ
ETHA
Сравнение QQQ c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.57 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.98 | +12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и ETHA
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -67.56% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -67.56% | +55.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -65.65% | +62.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -33.25% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 39.22% | -36.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и ETHA
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 17.30% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 46.58% | -32.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 69.29% | -52.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 72.65% | -50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 72.65% | -50.27% |
Сравнение комиссий QQQ и ETHA
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и ETHA
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and ETHA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, QQQ leads with 37.55% vs -34.33% for ETHA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 37.55% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for ETHA.
QQQ is categorized as Nasdaq-100, while ETHA is Cryptocurrency. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.25% for ETHA.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор