PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с BBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 12.52%/yr for BBP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции BBP по среднегодовой доходности: 21.79% против 12.52% соответственно.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

BBP

1 день
0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.60%
1 год
43.95%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и BBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		9.07%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%

Correlation

The correlation between QQQ and BBP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.53

The correlation between QQQ and BBP shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и BBP

Секторы
QQQ
BBP

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%
100.0%

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
BBP

-

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
BBP

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
BBP

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
BBP

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
BBP
100.0%

Промышленность

QQQ
2.8%
BBP

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
BBP

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
BBP

-

Энергетика

QQQ
0.6%
BBP

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
BBP

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH

Доходность на риск

QQQ vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.84

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.65

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.76

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

14.64

-3.42

QQQ vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и BBP

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-44.32%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.28%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-26.09%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-37.89%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-44.32%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.57%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-12.00%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.05%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и BBP

Invesco QQQ ETF (QQQ) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеют волатильность 7.56% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.34%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

18.71%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

23.97%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

26.33%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

27.41%

-5.03%

Сравнение комиссий QQQ и BBP

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и BBP

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and BBP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to BBP (7.34%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs BBP's -44.32%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 12.52% for BBP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for BBP.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while BBP is Health & Biotech Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.79% for BBP.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор