Сравнение QQQ с AJG
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 21.59% против 17.92% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам QQQ и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between QQQ and AJG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.39 |
The correlation between QQQ and AJG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. AJG — Ранг доходности на риск
QQQ
AJG
Сравнение QQQ c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.85 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.47 | +12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -1.25 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и AJG
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -57.49% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -40.64% | +28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -44.40% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -44.40% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -44.40% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -38.26% | +34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -12.83% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 24.06% | -20.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и AJG
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.97% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 22.42% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 27.95% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 22.96% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 23.08% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и AJG
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and AJG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs AJG's -57.49%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор