PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMNX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.46%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, QQMNX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.72%
1 год
8.14%
3 года*
10.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с BDMIXQQMNX с BRGOXQQMNX с GONIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с QMNNXQQMNX с EBSIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QQMNX и SPY

QQMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QQMNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.49

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.27

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMNX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.56

+0.35

Корреляция

Корреляция между QQMNX и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMNX и SPY

Дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.72%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QQMNX и SPY

Максимальная просадка QQMNX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-55.19%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-12.05%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.53%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-9.09%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.54%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMNX и SPY

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) составляет 1.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.35%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

9.50%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

19.06%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

17.06%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

17.92%

-4.20%