PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с SGRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

QQMG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и SGRT

2026 (YTD)2025
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.19%9.52%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

QQMG

1 день
0.11%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.58%
1 год
24.68%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий QQMG и SGRT

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQMG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.09

-1.60

Корреляция

Корреляция между QQMG и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SGRT

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SGRT

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-17.87%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-7.09%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-3.52%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

32.60%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

32.60%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

32.60%

-8.82%