PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 15.65%/yr for RSP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%3.28%

Correlation

The correlation between QQMG and RSP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between QQMG and RSP shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQMG и RSP

Секторы
QQMG
RSP

Технологии

62.1%
19.6%

Коммуникационные услуги

13.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.5%

Здравоохранение

3.5%
11.0%

Промышленность

2.1%
14.1%

Сырьевые материалы

1.4%
4.1%

Коммунальные услуги

0.2%
6.1%

Финансовые услуги

0.2%
14.5%

Недвижимость

0.1%
6.0%

Энергетика

-

4.5%

Технологии

QQMG
62.1%
RSP
19.6%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
RSP
6.5%

Здравоохранение

QQMG
3.5%
RSP
11.0%

Промышленность

QQMG
2.1%
RSP
14.1%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
RSP
4.1%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
RSP
6.1%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
RSP
14.5%

Недвижимость

QQMG
0.1%
RSP
6.0%

Энергетика

QQMG

-

RSP
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

QQMG vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.80

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.60

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.64

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.05

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.80

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QQMG и RSP

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-59.92%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-7.85%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-17.81%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-6.65%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.06%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и RSP

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.55%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

8.31%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.56%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

16.18%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

18.35%

+5.24%

Сравнение комиссий QQMG и RSP

И QQMG, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и RSP

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and RSP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs RSP's -59.92%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 15.65% for RSP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG and RSP have the same expense ratio: 0.20% per year.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.34% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while RSP is S&P 500. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор