PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQMG с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с RSP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 26.43%/yr vs 15.10%/yr for RSP. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 15.64%.

QQMG

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
21.35%
С начала года
18.58%
1 год
31.07%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.04%

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQMG

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
$973.86K$1.34M$1.15M

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

Сравнение доходности по годам QQMG и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.58%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%4.33%

Correlation

The correlation between QQMG and RSP is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between QQMG and RSP shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQMG и RSP

Секторы
QQMG
RSP

Технологии

66.2%
16.9%

Коммуникационные услуги

11.8%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.2%

Здравоохранение

3.3%
11.8%

Сырьевые материалы

1.4%
4.6%

Промышленность

1.2%
14.6%

Коммунальные услуги

0.2%
6.6%

Финансовые услуги

0.2%
14.8%

Недвижимость

0.1%
6.0%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

QQMG
66.2%
RSP
16.9%

Коммуникационные услуги

QQMG
11.8%
RSP
3.3%

Потребительский циклический сектор

QQMG
10.6%
RSP
9.5%

Потребительский защитный сектор

QQMG
5.2%
RSP
6.2%

Здравоохранение

QQMG
3.3%
RSP
11.8%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
RSP
4.6%

Промышленность

QQMG
1.2%
RSP
14.6%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
RSP
6.6%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
RSP
14.8%

Недвижимость

QQMG
0.1%
RSP
6.0%

Энергетика

QQMG

-

RSP
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

QQMG vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQMG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQMGRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.88

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.72

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.80

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

10.85

-3.04

QQMG vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQMG и RSP

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-59.92%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-7.85%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-17.81%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.23%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.61%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.02%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и RSP

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

3.27%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

8.72%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

11.72%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

16.17%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.29%

+5.55%

Сравнение комиссий QQMG и RSP

И QQMG, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и RSP

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RSP в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.36%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and RSP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (7.73%) compared to RSP (3.27%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs RSP's -59.92%.

On 3-year performance, QQMG leads with 26.43% vs 15.10% for RSP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 26.43% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG and RSP have the same expense ratio: 0.20% per year.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.36% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while RSP is S&P 500. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор