Сравнение QQMG с QBUF
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds - QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index while QBUF tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, QQMG returned 31.07% vs 10.17% for QBUF. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 5.01%.
QQMG
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 18.58%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
QBUF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $967.66K | $1.01M | $936.58K | |
| $973.86K | $1.34M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам QQMG и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 18.58% | 22.16% | 5.53% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 5.01% | 11.08% | 5.90% |
Correlation
The correlation between QQMG and QBUF is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between QQMG and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQMG и QBUF
Секторы
QQMG
QBUF
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Энергетика
-
Технологии
QQMG
QBUF
Коммуникационные услуги
QQMG
QBUF
Потребительский циклический сектор
QQMG
QBUF
Потребительский защитный сектор
QQMG
QBUF
Здравоохранение
QQMG
QBUF
Сырьевые материалы
QQMG
QBUF
Промышленность
QQMG
QBUF
Коммунальные услуги
QQMG
QBUF
Финансовые услуги
QQMG
QBUF
Недвижимость
QQMG
QBUF
Энергетика
QQMG
-
QBUF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. QBUF — Ранг доходности на риск
QQMG
QBUF
Сравнение QQMG c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQMG | QBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.56 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 11.91 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQMG и QBUF
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -8.84% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -3.99% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.15% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -0.82% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 0.86% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и QBUF
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 3.44% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 4.77% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 6.24% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 8.49% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 8.49% | +15.35% |
Сравнение комиссий QQMG и QBUF
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и QBUF
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.36% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQMG and QBUF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQMG has higher volatility (7.73%) compared to QBUF (3.44%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs QBUF's -8.84%.
On 1-year performance, QQMG leads with 31.07% vs 10.17% for QBUF. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQMG has performed better with a 31.07% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
QQMG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for QBUF.
QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.79% for QBUF.
QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор