PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

QQMG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.30%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

QQMG

1 день
1.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.34%
1 год
25.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий QQMG и IQM

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQMG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.72

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.33

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.00

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

12.47

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между QQMG и IQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и IQM

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и IQM

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-44.91%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-14.71%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-6.86%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-12.55%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.72%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и IQM

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 6.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

12.71%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

23.53%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

33.40%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

28.67%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

30.73%

-6.93%