Сравнение QQMG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
QQMG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.19% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.73% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.73%.
QQMG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и ILCB
QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQMG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
QQMG
ILCB
Сравнение QQMG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.52 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.99 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QQMG и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и ILCB
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и ILCB
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -51.53% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.09% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -5.61% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -6.28% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.62% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и ILCB
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.28% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.64% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 18.41% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 17.12% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.13% | +5.65% |