Сравнение QQMG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QQMG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQMG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.30% | 30.43% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QQMG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и FMTM
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QQMG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QQMG
FMTM
Сравнение QQMG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.68 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.20 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.23 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 12.18 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между QQMG и FMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и FMTM
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и FMTM
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -12.12% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -12.12% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -6.27% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -1.89% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.21% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и FMTM
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 6.91%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 10.78% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 19.28% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 23.38% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 23.19% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 23.19% | +0.61% |