PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с CCOR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Core Alternative ETF (CCOR).

QQMG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.19%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.67%3.52%-5.70%-11.92%2.51%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.67%.

QQMG

1 день
0.11%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.58%
1 год
24.68%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.41%
1 год
-1.69%
3 года*
-3.47%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий QQMG и CCOR

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQMG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.16

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.18

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.16

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

-0.30

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.16

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между QQMG и CCOR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и CCOR

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CCOR в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.08%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и CCOR

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-22.99%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-9.17%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-17.50%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.08%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.99%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и CCOR

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.11%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

5.44%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

10.73%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

11.13%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

10.81%

+12.97%