PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с BIBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Inspire 100 ETF (BIBL).

QQMG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.19%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%17.27%12.49%17.87%-23.26%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.

QQMG

1 день
0.11%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.58%
1 год
24.68%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий QQMG и BIBL

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

BIBL
Inspire 100 ETF
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQMG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.20

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.73

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.85

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.71

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между QQMG и BIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BIBL

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BIBL

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-36.12%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-8.94%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-4.62%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-7.16%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.96%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BIBL

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.66% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.75%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.28%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

20.39%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

19.44%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

21.14%

+2.64%