Сравнение QQLV с VSMV
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while VSMV is a Multi-factor fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned 3.93% vs 23.96% for VSMV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и VSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.73%.
QQLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.68%
VSMV
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.77K | $26.86K | $34.36K | |
| $250.47K | $290.68K | $270.17K |
Сравнение доходности по годам QQLV и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 7.99% | 4.19% | -5.60% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 9.73% | 16.77% | -4.37% |
Correlation
The correlation between QQLV and VSMV is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between QQLV and VSMV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. VSMV — Ранг доходности на риск
QQLV
VSMV
Сравнение QQLV c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.64 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 16.41 | -15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и VSMV
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и VSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -31.33% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.18% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.02% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.38% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.46% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и VSMV
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.37% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.00% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 9.45% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 12.90% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 14.97% | -1.94% |
Сравнение комиссий QQLV и VSMV
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и VSMV
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VSMV в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.31% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and VSMV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (4.75%) compared to VSMV (3.37%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs VSMV's -31.33%.
On 1-year performance, VSMV leads with 23.96% vs 3.93% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSMV has performed better with a 23.96% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.31% for VSMV.
QQLV is categorized as Low Volatility, while VSMV is Multi-factor. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Crestview. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.35% for VSMV.
VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и VSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор