Сравнение QQLV с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
QQLV и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | -3.32% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и SPXM
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
QQLV vs. SPXM — Ранг доходности на риск
QQLV
SPXM
Сравнение QQLV c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.82 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и SPXM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SPXM
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SPXM
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -5.08% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.75% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.80% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 9.34% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 9.34% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 9.34% | +3.60% |