Сравнение QQLV с SCHK
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 23.67% for SCHK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.54% | 17.23% | -3.03% |
Correlation
The correlation between QQLV and SCHK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. SCHK — Ранг доходности на риск
QQLV
SCHK
Сравнение QQLV c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.65 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.81 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SCHK
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -34.80% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.97% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.98% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -5.16% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.01% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SCHK
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.96% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 10.10% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 12.84% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.34% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 19.12% | -6.43% |
Сравнение комиссий QQLV и SCHK
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SCHK
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and SCHK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHK has higher volatility (4.96%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs SCHK's -34.80%.
On 1-year performance, SCHK leads with 23.67% vs -0.14% for QQLV. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 23.67% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.03% for SCHK.
QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.03% for SCHK.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор