PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 28.12% for ITOT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

QQLV

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
-1.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и ITOT

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.94%4.19%-5.60%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%-3.91%

Correlation

The correlation between QQLV and ITOT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

QQLV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 66
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.32

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.17

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.17

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

14.57

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.32

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.57

-0.56

Просадки

Сравнение просадок QQLV и ITOT

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-55.20%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.90%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.73%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.97%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.94%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и ITOT

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.66%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

9.13%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

12.20%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

17.36%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.26%

-5.56%

Сравнение комиссий QQLV и ITOT

QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и ITOT

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and ITOT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to QQLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs -1.95% for QQLV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.

QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.98% for ITOT.

QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор