PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.49% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

QQLV

1 день
0.26%
1 месяц
-0.31%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.87%
1 год
-1.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и DBO

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.20%4.19%-5.60%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%4.91%

Correlation

The correlation between QQLV and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

QQLV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.25

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.85

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.28

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

8.69

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.25

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.02

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QQLV и DBO

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-90.18%

+80.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-18.19%

+10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-52.68%

+49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-62.25%

+59.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

8.94%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и DBO

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.64%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

12.79%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

28.32%

-21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

34.58%

-24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

32.31%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

31.79%

-19.11%

Сравнение комиссий QQLV и DBO

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и DBO

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to QQLV (2.64%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs -1.49% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.95% for DBO.

QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор