PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.49% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

QQLV

1 день
0.26%
1 месяц
-0.31%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.87%
1 год
-1.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и DBE

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.20%4.19%-5.60%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%4.26%

Correlation

The correlation between QQLV and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLI
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

QQLV vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.33

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.87

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.67

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

11.08

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.33

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.09

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QQLV и DBE

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-86.69%

+77.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-14.41%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-32.03%

+28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-57.30%

+54.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

7.37%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и DBE

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.64%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

13.05%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

30.97%

-23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

35.07%

-24.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

29.41%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

28.34%

-15.66%

Сравнение комиссий QQLV и DBE

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и DBE

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to QQLV (2.64%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -1.49% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 2.06% for QQLV.

QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор