Сравнение QQLV с BNO
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам QQLV и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | 4.19% | -5.60% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 3.06% |
Correlation
The correlation between QQLV and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. BNO — Ранг доходности на риск
QQLV
BNO
Сравнение QQLV c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.17 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.76 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.23 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и BNO
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -87.06% | +77.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -17.87% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -10.29% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -40.17% | +36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 9.45% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и BNO
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.66%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 14.22% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 36.10% | -29.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 41.46% | -31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 35.38% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 36.68% | -23.98% |
Сравнение комиссий QQLV и BNO
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и BNO
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to QQLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -1.95% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for BNO.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор