Сравнение QQLV с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
QQLV и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QQLV и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и BDGS
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
QQLV vs. BDGS — Ранг доходности на риск
QQLV
BDGS
Сравнение QQLV c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.72 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.90 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.84 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.54 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и BDGS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и BDGS
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и BDGS
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -9.12% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -5.85% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.61% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.67% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.13% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и BDGS
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.44% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.45% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 5.12% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 10.72% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 8.35% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 8.35% | +4.59% |