Сравнение QQLV с BDGS
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QQLV is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs 13.85% for BDGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.64%.
QQLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.94% | 4.19% | -5.60% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 10.61% | 0.08% |
Correlation
The correlation between QQLV and BDGS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. BDGS — Ранг доходности на риск
QQLV
BDGS
Сравнение QQLV c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.45 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 16.47 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.29 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.76 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и BDGS
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -9.12% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -4.03% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -0.83% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.64% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.84% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и BDGS
Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.14% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 4.74% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 6.08% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 8.21% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 8.21% | +4.49% |
Сравнение комиссий QQLV и BDGS
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и BDGS
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and BDGS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQLV has higher volatility (2.66%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs BDGS's -9.12%.
On 1-year performance, BDGS leads with 13.85% vs -1.95% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 13.85% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
QQLV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.52% for BDGS.
They also come from different issuers: Invesco and Bridges. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор