PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QQLV tracks the Nasdaq Low Volatility Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 22.78% for BBUS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

QQLV

1 день
0.70%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.84%
1 год
-0.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и BBUS

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.18%4.19%-5.60%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%-2.77%

Correlation

The correlation between QQLV and BBUS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLI
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

QQLV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQLVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.82

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.48

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.49

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

10.97

-11.01

QQLV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQLV и BBUS

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-35.35%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.21%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.47%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-5.43%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.08%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и BBUS

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.00%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

9.95%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

12.59%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

17.14%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

19.59%

-6.90%

Сравнение комиссий QQLV и BBUS

QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и BBUS

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.10%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and BBUS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 22.78% vs -0.14% for QQLV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 22.78% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.

QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.01% for BBUS.

QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор