Сравнение QQI.TO с USCL.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. QQI.TO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 1.61%/yr for USCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и USCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 12.31%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.31% | 3.75% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and USCL.TO is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCL.TO
Сравнение QQI.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и USCL.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и USCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -21.85% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -2.76% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -2.48% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и USCL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 12.48% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 15.57% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 15.57% | +5.10% |
Сравнение комиссий QQI.TO и USCL.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии USCL.TO в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и USCL.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.90% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and USCL.TO have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQI.TO is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQI.TO is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.61% for USCL.TO.
QQI.TO is categorized as Nasdaq-100, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 1.61% for USCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и USCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор