Сравнение QQI.TO с QQCE.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQI.TO charges 1.15%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 21.06%.
QQI.TO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQI.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -13.47% | -3.15% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 21.06% | 3.00% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and QQCE.TO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQCE.TO
Сравнение QQI.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -30.86% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -3.03% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -8.62% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 18.22% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.93% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.93% | -0.76% |
Сравнение комиссий QQI.TO и QQCE.TO
QQI.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и QQCE.TO
QQI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and QQCE.TO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.15% for QQI.TO.
QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for QQI.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор