Сравнение QQHG с SNTH
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, QQHG returned 22.67% vs 22.32% for SNTH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у SNTH с доходностью 6.56%.
QQHG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 9.22% | 20.59% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 6.56% | 24.41% |
Correlation
The correlation between QQHG and SNTH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QQHG and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. SNTH — Ранг доходности на риск
QQHG
SNTH
Сравнение QQHG c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQHG | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.49 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 8.37 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQHG и SNTH
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -9.79% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -8.99% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -4.05% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -1.98% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.67% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и SNTH
Текущая волатильность для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) составляет 4.36%, в то время как у MRP SynthEquity ETF (SNTH) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что QQHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.18% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.39% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.04% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 15.79% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 15.79% | -5.71% |
Сравнение комиссий QQHG и SNTH
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и SNTH
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SNTH в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.29% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and SNTH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (5.18%) compared to QQHG (4.36%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, QQHG leads with 22.67% vs 22.32% for SNTH. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QQHG has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 22.67% return vs 22.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.26% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and MRP. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.95% for SNTH.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор