Сравнение QQHG с HEDG
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. QQHG is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 3.85%.
QQHG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.64% | 3.04% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
Correlation
The correlation between QQHG and HEDG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. HEDG — Ранг доходности на риск
QQHG
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQHG c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQHG | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQHG и HEDG
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -3.85% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.13% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -0.38% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 5.73% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 5.73% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 5.73% | +4.49% |
Сравнение комиссий QQHG и HEDG
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и HEDG
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности HEDG в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and HEDG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.26% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and Equable Shares. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор