Сравнение QQHG с HEDG
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. QQHG is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | 1.65% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
Correlation
The correlation between QQHG and HEDG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. HEDG — Ранг доходности на риск
QQHG
HEDG
Сравнение QQHG c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQHG | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 1.52 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и HEDG
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -3.85% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.23% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.39% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 5.88% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 5.88% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 5.88% | +3.97% |
Сравнение комиссий QQHG и HEDG
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и HEDG
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and HEDG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.21% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and Equable Shares. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор