Сравнение QQHG с FHEQ
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, QQHG returned 18.96% vs 16.09% for FHEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQHG показывает доходность 8.64%, а FHEQ немного ниже – 8.34%.
QQHG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 8.64%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.64% | 20.59% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 8.34% | 17.26% |
Correlation
The correlation between QQHG and FHEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between QQHG and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
QQHG
FHEQ
Сравнение QQHG c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQHG | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.08 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 7.86 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQHG и FHEQ
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -11.12% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -7.77% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.91% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.83% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.05% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и FHEQ
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QQHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.81% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.61% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 10.01% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 10.51% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 10.51% | -0.29% |
Сравнение комиссий QQHG и FHEQ
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и FHEQ
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FHEQ в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.54% | 0.63% | 0.50% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and FHEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQHG has higher volatility (3.90%) compared to FHEQ (2.81%). In terms of maximum drawdown, QQHG dropped -6.18% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, QQHG leads with 18.96% vs 16.09% for FHEQ. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 18.96% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.26% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.48% for FHEQ.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор