Сравнение QQH с TTEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ).
QQH и TTEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQH и TTEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и TTEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.15% | 15.66% | 5.85% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | -5.44% | 24.25% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью -5.44%.
QQH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
TTEQ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и TTEQ
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TTEQ в 0.63%.
Доходность на риск
QQH vs. TTEQ — Ранг доходности на риск
QQH
TTEQ
Сравнение QQH c TTEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | TTEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.05 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.61 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.54 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.05 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QQH и TTEQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и TTEQ
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и TTEQ
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и TTEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -26.97% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.31% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -11.99% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -5.11% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 5.55% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и TTEQ
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | TTEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 9.88% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 18.38% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 28.31% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 27.17% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 27.17% | -2.31% |