Сравнение QQH с NERD
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. QQH is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, QQH returned 13.32%/yr vs -8.51%/yr for NERD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for NERD.
Доходность
Сравнение доходности QQH и NERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
NERD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и NERD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
NERD Roundhill Video Games ETF | -18.01% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.93% |
Correlation
The correlation between QQH and NERD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between QQH and NERD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. NERD — Ранг доходности на риск
QQH
NERD
Сравнение QQH c NERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | NERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.69 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.23 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и NERD
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и NERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | NERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -65.58% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -31.19% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -31.19% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -58.08% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -46.82% | +40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -35.92% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 17.50% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и NERD
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | NERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.21% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 15.00% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 19.77% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.51% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 25.49% | -0.60% |
Сравнение комиссий QQH и NERD
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и NERD
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NERD в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.77% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and NERD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (9.85%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs NERD's -65.58%.
On 5-year performance, QQH leads with 13.32% vs -8.51% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQH has performed better with a 13.32% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
NERD has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.19% for QQH.
QQH is categorized as Technology Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.50% for NERD.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и NERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор