PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

QQH и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQH и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и CHAT

2026 (YTD)202520242023
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%20.46%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий QQH и CHAT

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

QQH vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.55

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.16

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

5.51

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

15.32

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.55

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.33

-0.63

Корреляция

Корреляция между QQH и CHAT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и CHAT

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и CHAT

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-31.34%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-16.28%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-3.05%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-5.61%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.86%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и CHAT

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

13.18%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

23.54%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

34.44%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

29.33%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

29.33%

-4.47%