Сравнение QQEW с QEW
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQEW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 14.46%
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQEW и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 20.70% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QQEW and QEW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQEW vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQEW
QEW
Сравнение QQEW c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQEW | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQEW | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 9.51 | -8.97 |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и QEW
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQEW | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -4.15% | -54.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.16% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -0.57% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQEW | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.65% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 15.65% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 15.65% | +5.22% |
Сравнение комиссий QQEW и QEW
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и QEW
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
QQEW and QEW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.
QQEW has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for QEW.
QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQEW и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор