Сравнение QQEW с QEW
QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QQEW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 14.72%
QEW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQEW и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 15.28% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 17.55% |
Correlation
The correlation between QQEW and QEW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQEW vs. QEW — Ранг доходности на риск
QQEW
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQEW c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQEW | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQEW и QEW
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQEW | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -5.87% | -52.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -3.20% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -1.14% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQEW | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 20.25% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.25% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.25% | +0.67% |
Сравнение комиссий QQEW и QEW
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и QEW
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.29% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
QQEW and QEW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.
QQEW has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.11% for QEW.
QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QQEW и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор